今日南財(cái)市場(chǎng)情緒指數(shù)為55.9,市場(chǎng)投資熱度明顯降低
今日南財(cái)市場(chǎng)情緒指數(shù)為55.9,較前一交易日65.5大幅下跌,市場(chǎng)投資熱度明顯降低。
情緒指數(shù)由以下四大指標(biāo)構(gòu)成:
【資料圖】
1.50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率
今日該指標(biāo)值為18.86,目前該指標(biāo)處于近一年較高區(qū)間,說明投資者認(rèn)為未來市場(chǎng)波動(dòng)處于較高水平。50ETF期權(quán)波動(dòng)率(原中國波指iVIX,也稱作恐慌指數(shù)),指數(shù)與上證指數(shù)存在負(fù)相關(guān)性,但不絕對(duì)。指數(shù)點(diǎn)位越高,代表投資者預(yù)期后市波動(dòng)程度愈加激烈;指數(shù)點(diǎn)位越低,代表預(yù)期后市的走勢(shì)愈加平穩(wěn)。VIX在劇烈波動(dòng)處有聚集的特征,而這些波動(dòng)聚集處通常是在市場(chǎng)劇烈波動(dòng),或指數(shù)的低點(diǎn)和高位處。那么,在股指高位處的 VIX 聚攏高企意味著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集中;而股指快速下跌處的 VIX 高企意味著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的釋放。若VIX指數(shù)在股市快速下跌時(shí)持續(xù)的高企并突破極值,這可能預(yù)示市場(chǎng)的重大轉(zhuǎn)折——風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)釋放到極致,股市將開始企穩(wěn)并上揚(yáng)。
2.北上資金
今日該指標(biāo)值為155.67億元,目前該指標(biāo)正偏離度較高,說明海外投資者認(rèn)為當(dāng)前A股市場(chǎng)相對(duì)較強(qiáng)。作為外資對(duì)A股市場(chǎng)的判斷指標(biāo),累計(jì)買入較均線為正意味著當(dāng)前市場(chǎng)相對(duì)較強(qiáng),為負(fù)值說明相對(duì)較弱,偏離度反映市場(chǎng)強(qiáng)/弱程度高低,因而與上證指數(shù)存在較強(qiáng)的正相關(guān)性。
3. 兩融交易額占比
今日該指標(biāo)值為6.03%,目前該指標(biāo)處于近一年較低區(qū)間,說明投資者認(rèn)為A股市場(chǎng)趨于觸底反彈。反映場(chǎng)內(nèi)投資者借錢炒股的杠桿水平,該指標(biāo)越高說明杠桿水平越高,即投資者認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)較強(qiáng),反之則說明投資者認(rèn)為市場(chǎng)相對(duì)較弱,因而與上證指數(shù)存在較強(qiáng)的正相關(guān)性。
4.升貼水率
今日該指標(biāo)值為2.27%,目前該指標(biāo)處于近一年較高區(qū)間,說明投資者認(rèn)為當(dāng)前A股市場(chǎng)相對(duì)較強(qiáng)。反映期貨市場(chǎng)投資者對(duì)市場(chǎng)的看法,該指標(biāo)越高說明投資者認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)較強(qiáng),越低則說明認(rèn)為市場(chǎng)相對(duì)較弱,因而與上證指數(shù)正相關(guān)。
為量化投資者當(dāng)前對(duì)購買股票的情緒程度,基于中國波指(iVIX)與VIX指數(shù),南財(cái)量化團(tuán)隊(duì)挑選出四大指標(biāo),綜合加權(quán)得到了南財(cái)情緒指數(shù)。南財(cái)情緒指數(shù)范圍從0-100,越低表明市場(chǎng)投資熱度較低,越高表明市場(chǎng)投資熱度較高。南財(cái)情緒指數(shù)有助于市場(chǎng)參與者更好地認(rèn)識(shí)和分析股票市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和跳躍風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)投資熱度偏低表明投資者過于擔(dān)心,如果當(dāng)前市場(chǎng)定價(jià)并不高,這可能是一個(gè)買入機(jī)會(huì)。市場(chǎng)投資熱度偏高則表明投資者過于興奮,如果市場(chǎng)處于高位,市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)行調(diào)整。南財(cái)情緒指數(shù)的發(fā)布,不僅有利于投資者進(jìn)行更佳的風(fēng)險(xiǎn)管理,也為維持金融市場(chǎng)的穩(wěn)定繁榮提供了有效的參考依據(jù)。
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